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Tamano optimo de la serie de tiempo en el pronostico del PIB en Mexico
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El modelo ARIMA es útil en el pronóstico del Producto Interno Bruto (PIB) el cual es sensible al tamańo de la serie de tiempo y al desconocerse su tamańo de muestra óptimo, se realizó la determinación del tamańo mínimo de la serie de tiempo en el pronóstico del PIB trimestral en México. Para ello, se utilizó el PIB del primer trimestre del 1993 al último trimestre del 2011 y con el software E-Views y el modelo ARIMA (3,1,2) se realizó el pronóstico del PIB del primer trimestre de 2012. Posteriormente se hizo el pronóstico eliminando el dato más antiguo y el siguiente menos antiguo y así sucesivamente. Estos pronósticos con diferentes tamańos de muestran difieren del PIB real en 1 o 2%. Con los valores de cada pronóstico se calculó el coeficiente de variación (CV) y se obtuvo el modelo de regresión con el CV y el tamańo de muestra y se determinó que el tamańo mínimo de la serie de tiempo es de 13 datos, menor al que requiere el modelo ARIMA y el software Tramo-SEAT, por lo que se concluye que la determinación del tamańo mínimo para la serie de tiempo del PIB trimestral en México, proporciona resultados precisos y confiables.
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