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Stochastic Differential Equations With Markovian Switching
Lingua
Inglese
Inglese
Libro
Rigido
This textbook provides the first systematic presentation of the theory of stochastic differential eq...
Descrizione completa
Codice Libristo: 05121886
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410 b
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This textbook provides the first systematic presentation of the theory of stochastic differential equations with Markovian switching. It presents the basic principles at an introductory level but emphasizes current advanced level research trends. The material takes into account all the features of Ito equations, Markovian switching, interval systems and time-lag. The theory developed is applicable in different and complicated situations in many branches of science and industry.
Informazioni sul libro
Titolo completo
Stochastic Differential Equations With Markovian Switching
Autore
X. Mao, Chenggui Yuan
Lingua
Inglese
Inglese
Rilegatura
Libro - Rigido
Data di pubblicazione
2006
Numero di pagine
428
EAN
9781860947018
ISBN
1860947018
Codice Libristo
05121886
Casa editrice
Imperial College Press
Peso
760
Dimensioni
163 x 236 x 27
