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Numerical Approximations of Stochastic Differential Equations with Non-Globally Lipschitz Continuous Coefficients

Lingua IngleseInglese
Libro In brossura
Libro Numerical Approximations of Stochastic Differential Equations with Non-Globally Lipschitz Continuous Coefficients Martin Hutzenthaler
Codice Libristo: 02807096
Casa editrice American Mathematical Society, luglio 2015
Develops a general theory based on rare events for studying integrability properties such as moment... Descrizione completa
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Develops a general theory based on rare events for studying integrability properties such as moment bounds for discrete-time stochastic processes. Using this approach, the authors establish moment bounds for fully and partially drift-implicit Euler methods and for a class of new explicit approximation methods which require only a few more arithmetical operations than the Euler-Maruyama method.

Informazioni sul libro

Titolo completo Numerical Approximations of Stochastic Differential Equations with Non-Globally Lipschitz Continuous Coefficients
Autore Martin Hutzenthaler, Arnulf Jentzen
Lingua Inglese
Rilegatura Libro - In brossura
Data di pubblicazione 2015
Numero di pagine 99
EAN 9781470409845
ISBN 9781470409845
Codice Libristo 02807096
Casa editrice American Mathematical Society
Dimensioni 178 x 254

Categorie

Matematica e Scienze > Matematica > Calcolo e analisi matematica > Calcolo differenziale ed equazioni differenziali
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