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Mean-Reverting Logarithmic Modeling of VIX
Lingua
Inglese
Inglese
Libro
In brossura
In this book, four mean-reverting logarithmic models of VIX index are proposed and compared from a p...
Descrizione completa
Codice Libristo: 18831919
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102 b
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In this book, four mean-reverting logarithmic models of VIX index are proposed and compared from a practitioner's perspective. What separates the research in this book from the literature is that both static pricing formulas and dynamics of the VIX derivatives are derived. For practical applications of the models, calibration strategies and formulas are also proposed, where the VIX future term structure is fitted by construction and the VIX skew is calibrated with the model parameters.
Informazioni sul libro
Titolo completo
Mean-Reverting Logarithmic Modeling of VIX
Autore
Qunfang Bao
Lingua
Inglese
Inglese
Rilegatura
Libro - In brossura
Data di pubblicazione
2018
Numero di pagine
100
EAN
9783659900068
Codice Libristo
18831919
Casa editrice
LAP Lambert Academic Publishing
Peso
168
Dimensioni
150 x 220 x 6
