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Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives
Lingua
Inglese
Inglese
Libro
In brossura
Verena Anna Berger investigates the question to what extent credit default swap spreads are impacted...
Descrizione completa
Codice Libristo: 18368856
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172 b
172 b
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Verena Anna Berger investigates the question to what extent credit default swap spreads are impacted by an increase of government bond yields within the European area. In the first step, these spreads are computed with the help of the Hull-White model to demonstrate the theoretical calculation. The main findings which are calculated by using the Fontana-Scheicher model show that a negative impact on credit default swap spreads is observed based on the analysed data. However, there is high variation between the analysed countries so that a country-specific evaluation instead of a general review is recommended by the author.
Informazioni sul libro
Titolo completo
Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives
Autore
Verena Berger
Lingua
Inglese
Inglese
Rilegatura
Libro - In brossura
Data di pubblicazione
2017
Numero di pagine
85
EAN
9783658202187
ISBN
3658202181
Codice Libristo
18368856
Casa editrice
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Peso
1457
Dimensioni
148 x 210 x 5
